关于临近交割月1811限仓的通知

关于临近交割月1811限仓的通知

  日。上海期货交易所各品种持有者自然人可以进入交割月,但自然人最后交易日为合约最后交易日前第三个交易日,且交易所对具体持仓(开平仓)数量要求如下:

  对于持仓不符合上述条件的,交易所会对其进行强平,上海期货交易所和郑州商品交易所会将亏损归客户,盈利归交易所。

  现已临近各品种1903合约的交割期,大连商品交易所郑州商品交易所各品种1903合约的持有者,自然人不能进入交割月。能源中心原油期货合约SC1903自然人最后交易日为2月18日。上海期货交易所FU1903自然人最后交易日为2月25日,其他各品种持有者自然人可以进入交割月,但自然人最后交易日为合约最后交易日前第三个交易日,且交易所对具体持仓(开平仓)数量要求如下:

  对于持仓不符合上述条件的,交易所会对其进行强平,上海期货交易所和郑州商品交易所会将亏损归客户,盈利归交易所。

  因2019年春节假期结束,自2019年2月11日结算时起,上期所燃料油期货合约的交易保证金比例由12%调整为10%,石油沥青期货合约的交易保证金比例由11%调整为10%,其他品种(停板品种除外)的交易保证金比例恢复至原有水平。能源中心将原油期货合约的交易保证金比例由12%调整为10%。大商所、郑商所将各品种(停板品种除外)交易保证金收取标准恢复至节前标准。

  自2019年2月11日结算时起,上期所将燃料油期货合约的涨跌停板幅度由9%调整为8%,石油沥青期货合约的涨跌停板幅度由9%调整为8%,其他品种(停板品种除外)的涨跌停板幅度恢复至原有水平。能源中心将原油期货涨跌停板幅度由10%恢复为8%。大商所、郑商所将各品种(停板品种除外)涨跌停板幅度恢复至节前标准。

  根据规定须提高交易保证金收取比例的,仍按原规定执行。与公司另有约定的按照约定标准执行。

  因2019年春节假期临近,根据交易所通知,2019年春节假期休市时间为2月2日至2月10日。春节假期交易所对于夜盘交易时间安排如下:

  2月11日(周一)所有期货合约期权合约集合竞价时间为08:55- 09:00;

  为防范因外盘波动及市场不确定因素带来的风险,交易所在假期前提高了各品种的保证金及涨跌停板比例,我公司根据市场风险,决定自2019年1月30日结算起,对保证金做出如下调整:

  菜粕、菜油、白糖、甲醇、TA、玻璃动力煤、苹果、硅铁、锰硅合约保证金调整为16%,

  大豆、豆二、豆油、玉米、玉米淀粉、豆粕鸡蛋、聚氯乙烯和乙二醇合约涨跌停板幅度提高至6%,

  上海期货交易所大连商品交易所郑州商品交易所自2019年1月28日(周一)起,分别开始上市交易天然橡胶、玉米、期权合约。现将天然橡胶、玉米、棉花期货期权合约上市交易的有关事项通知如下:

  天然橡胶期权为每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:00。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

  棉花期权为每周一至周五,09:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-23:30。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。

  天然橡胶期权根据二叉树定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价,其中无风险利率取央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90个交易日的历史波动率。

  玉米期权根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂盘基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,为1.5%,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。

  棉花期权根据期权定价模型计算各期权合约基准价。其中,波动率参数根据棉花期货历史波动率等因素确定,利率参数取一年期贷款基准利率。

  (1)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金-(1/2)×期权虚值额;

  (2)期权合约结算价×标的期货合约交易单位+(1/2)×标的期货合约交易保证金。

  1.期权合约涨跌停板幅度与标的期货合约涨跌停板幅度(标的期货合约上一交易日结算价×相应比例)相同。

  2.涨停板价格=期权合约上一交易日结算价+标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约涨停板的比例;

  跌停板价格= Max(期权合约上一交易日结算价-标的期货合约上一交易日结算价×标的期货合约跌停板的比例,期权合约最小变动价位)。

  天然橡胶、玉米、棉花期货期权均为美式期权。买方可在到期日前任一交易日的交易时间提交行权申请;期权合约到期日当天办理行权、放弃行权业务的申请,请在到期日15:00前提交。

  投资者可以向做市商询价所有已挂牌期权合约。询价请求应当指明合约代码,对同一期权合约的询价时间间隔不应低于60秒。

  九、有关天然橡胶、玉米、棉花期货期权合约的详细情况,请登录各交易所网站查看。

  自2019年1月28日起,玉米期权合约、棉花期权合约、天然橡胶期权合约将上市交易,在我司已开通某一交易所期权交易权限的客户,将自动拥有该交易所对应新品种的交易权限,如果已开通期权权限的客户不愿开通以上期权新品种的交易权限,请联系客服4008878707或致电您的客户经理,办理相关事宜。

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